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SAVINGS MODELLING SOLUTION

Versetzt Banken in die Lage, solide Modelle für abrufbare Spareinlagen zu entwickeln

Entspricht Ihr On-Demand-Savings-Modell den regulatorischen Anforderungen und der üblichen Marktpraxis?

Abrufbare Einlagen sind eine wichtige Finanzierungsquelle für Retail-Banken. Um eine optimale Gewinnspanne zu erzielen und das Zinsrisiko wirksam abzusichern, ist ein verlässliches Behavioral-Modell erforderlich, das gleichzeitig den regulatorischen Anforderungen (wie von EBA und BCBS auferlegt) und der internen Kontrolle durch Modellvalidierung und -prüfung genügt. Viele Banken haben Schwierigkeiten, einen praktischen und prüfbaren Ansatz für Behavioural- Modelling zu finden.

Transfer pricing documentation

50%

der Banken geben an, dass ihre Behavioral-Modelle nicht den Vorschriften entsprechen.

Transfer pricing technology

53%

der Banken glauben, dass ihre Modelldokumentation nicht detailliert genug ist.

Die Savings-Modelling-Solution ermöglicht es Riskmanagern, ihre Modelle zu verbessern, zu kalibrieren und auszuführen, indem sie eine solide Modell-Plattform und die Unterstützung unserer erfahrenen Berater in Anspruch nehmen.

Verbessern
Überprüfen und verbessern Sie Ihre bestehenden On-Demand-Savings-Models

  • Workshops mit unseren Experten
  • Erweiterung des Wissens über Modelling-Herausforderungen
  • Ergebnisse einer Vielzahl von Modelling-Optionen auf Knopfdruck vergleichen
Kalibrieren
Schätzung von Modellparametern auf der Grundlage historischer Daten und zukunftsgerichteter Geschäftsdaten

  • historische Account- und Marktdaten hochladen
  • Hinzufügen vom Business Input zur Dynamik der Kundenraten
  • Backtest Modell Performance
  • Gewinnen Sie die volle Kontrolle über Ihre (re)kalibrierten Prozesse
Ausführen
Führen Sie das tägliche Risiko-management für Ihr Einlagenportfolio durch

  • Berechnen Sie alle relevanten Risiko- und Leistungsmetriken für interne und externe Berichterstattung, Stresstests und Hedging
  • Berichterstattung über Wert (EVE, NPV, bpv), Ertrag (NIM) und die entsprechenden @Risk-Maße
  • dem Management eine Reihe von wertvollen Einsichten vermitteln

Vorteile

Lernen Sie die Vorteile der soliden Savings-Modelling-Solution kennen



  • Erschließung eines breiten Spektrums an Modellverbesserungs- und Analysemöglichkeiten durch Nutzung unserer flexiblen Modelling-Platform und des Fachwissens unserer Berater
  • Erzielen Sie interne und externe Modellkompatibilität durch ein fundiertes Modelling der Einlagen, die der Größe und Komplexität Ihres Unternehmens entsprechen
  • Speichern, kalibrieren und führen Sie Ihre Modelle in einer sicheren, Cloud-basierten Umgebung aus, wodurch Betriebsrisiken reduziert und die erforderliche IT-Kapazität verringert wird

Modellierungsansatz

Aufbauen auf Best-Practice-Modellen, die auf den Erfahrungen von über 15 Banken aufbauen

Konfigurieren Sie mit der Unterstützung unserer Experten ein Konzept, das der Dynamik Ihres Portfolios und dem Zweck des Modells entspricht.

Cashflow-Modell
Separates Modelling der Behavioral-Komponenten (Kundenrate, Volumen) in Bezug auf die zugrunde liegenden Faktoren, geeignet zur Messung des (nicht-) parallelen Risikoprofils von nicht fällig werdenden Einlagen, jedoch nicht für interne Risikotransferzwecke Cashflow-Modell
Replicating Portfolio
Überführen des zinssatz- und/oder liquiditätstypischen Profils der Einlagen in ein Portfolio von Festzinskontrakten, eignet sich zur Berechnung des Wert-Risiko-Profils und für den internen Risikotransfer, berücksichtigt jedoch nicht Behavioral-Modelling, Erträge (at-risk) und nicht-parallele Risikoberechnung Replicating Portfolio
Hybrid-Modell
Kombinieren Sie das Cashflow- und Replikationsmodell. Beziehen Sie die Duration oder das bpv, die sich aus dem Cashflow-Modell ergeben, als Beschränkung in den Konstruktionsprozess des Replikationsportfolios ein. Dieses ist geeignet zur Messung des (nicht-)parallelen Risikoprofils und für den internen Risikotransfer.

Formulierung gut begründeter Modell-Annahmen und Verständnis der Auswirkungen auf das resultierende Risikoprofil

Bestimmen Sie den Prognosehorizont für die Konstruktion des fiktiven und des Kupon-Cashflows. Abflussschätzungen für längere Laufzeiten sind unsicher, aber der Wert kann dennoch aus der Finanzierung abgeleitet werden.
Bestimmen Sie den Prognosehorizont für die Konstruktion des fiktiven und des Kupon-Cashflows. Abflussschätzungen für längere Laufzeiten sind unsicher, aber der Wert kann dennoch aus der Finanzierung abgeleitet werden.
Falls verfügbar, schätzen Sie die Modellbeziehungen auf der Grundlage historischer Kundenkurse, Marktkurse und Kontostände. Erwägen Sie die Einbeziehung einer Szenarioanalyse, um Modelle auszuwählen, die den Erwartungen der Experten entsprechen.
Erwägen Sie die \"Amortisierung\" des Kernvolumens (d. h. nicht preisgebundenes und stabiles Volumen), um endfällige Zahlungen am Modelling Horizont zu verhindern.
Erwägen Sie die \"Amortisierung\" des Kernvolumens (d. h. nicht preisgebundenes und stabiles Volumen), um endfällige Zahlungen am Modelling Horizont zu verhindern.
Modellieren Sie den Abfluss, um fiktive Cashflows abzuleiten oder Abflussbeschränkungen für die replizierende Portfolioentwicklung zu konstruieren. Berücksichtigen Sie Abflüsse auf Portfolioebene oder wenden Sie die Vintage-(Cohort-)Analyse an.
Mögliche Flooring-Ansätze sind ein \"weicher\" Floor ( Reputations-schäden verhindernd, aber offen für eine Senkung der Kundenrate, wenn die Marktpreise weiter sinken und die Wettbewerber folgen) und ein \"harter\" Floor (aus regulatorischen/strategischen Gründen).
Modelling der Kundenrate: Einbeziehung von Floors
Mögliche Flooring-Ansätze sind ein \"weicher\" Floor ( Reputations-schäden verhindernd, aber offen für eine Senkung der Kundenrate, wenn die Marktpreise weiter sinken und die Wettbewerber folgen) und ein \"harter\" Floor (aus regulatorischen/strategischen Gründen).
Stabilität der Modellergebnisse (Duration)
Da es eine Herausforderung ist, NMD-Konvexitätseffekte mit einem replizierenden Portfolio zu modellieren, könnte das Modell im Laufe der Zeit zu stabilen Duration/DV01-Ergebnissen führen. Dies kann jedoch auf Kosten eines genaueren Modellings des (nicht-linearen) Behavioural-Risks gehen.
Modelling von Konten (inkl. versteckte Einlagen)
Neben volatilem (nicht stabilem) Volumen können Girokonten einen zinssensitiven/unsensiblen Teil enthalten. Wenn sich die Sparraten den Kontokorrentzinsen annähern, kann der zinssensitive Teil als \"Ersparnissubstitution\" betrachtet werden (es wird erwartet, dass er auf Sparkonten abfließt, wenn die Kundenzinsen steigen).

Eine solide Cloud-basierte Modelling-Platform

Laden Sie Ihre Daten in einer sicheren Umgebung hoch, kalibrieren Sie Ihr Modell und rufen Sie die Ergebnisse ab, alles innerhalb weniger Stunden. Nutzen Sie die vollständige Modellpflege, von der (Re-)Entwicklung des Modells bis hin zur (Re-)Kalibrierung und Ad-hoc-Analysen für das tägliche Risikomanagement.

Unsere Erfahrung

Lesen Sie unsere einschlägigen Publikationen und sehen Sie, wie wir unseren Kunden weiterhelfen konnten.